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【50ETF和300ETF期权日报】

认购走低 继续留意消息面

2021/04/20
今日沪深主要股指冲高受阻,小幅回调。上证指数冲击3500整数关口未果,其后回落。50ETF和300ETF震荡下行,认购期权下跌。消息面上,今日上午,博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式在海南博鳌举行,投资者可留意共克疫情的中国倡议,中国方案。汇率市场上,人民币兑美元汇率近期出现连续走强,中国一季度GDP数据表现良好,估计也对人民币资产的配置带来正面影响,投资者仍可留意近期外资流入A股的动向。
如果投资者此前预期会出现止跌回升行情的,已经购买实值认购期权把握可能的反弹机会,目前仍可遵照交易计划持有。

华夏上证50ETF(510050)收于3.492,下跌0.008,跌幅0.23%。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)收于5.081,下跌0.008,跌幅0.16%。
嘉实沪深300ETF(159919)收于5.065,与上一交易日收盘价持平。
上证50指数(000016)收于3510.12,下跌3.27,跌幅0.09%。
沪深300指数(000300)收于5083.37,下跌3.65,跌幅0.07%。

【从证券角度看期权的特性】
ETF期权市场上有认购期权及认沽期权,所以存在着期权的平价公式,认购期权、认沽期权与标的资产价格之间有对应关系,三者可以转化,通过其中两种工具来构建另一种工具。C+PV(X)=S+P C:认购期权价格 PV(X):行权价格折现值 S:标的资产价格 P:认沽期权价格。
三者相互转化:C=S+P-PV(X) P=C+PV(X)-S S=C+PV(X)-P

4-20 反弹到压力位附近,短线有调整需求

以下复盘仅为个人对市场的思考历程,总结回顾!绝非荐股、带单,请勿跟随。

2021年04月20日

一、行情走势回顾:

1、大盘行情

4月20日,三大指数低开,低开后震荡上行。板块方面,汽车板块走势分化,景点与旅游板块走弱,前期热点白酒、碳中和板块卷土重来。

午后指数弱势盘整,涨幅收窄,临近尾盘指数集体翻绿。板块方面,题材继续快速轮动,稀土永磁板块拉升,国防军工板块走强。

总体来看,个股跌多涨少,赚钱效应一般。

截至收盘,沪指跌0.13%,报3472.94点,成交额达3590亿元;深成指跌0.11%,报14101.90点,成交额达4866亿元;创指跌0.09%,报2896.11点,成交额达1586亿元。

今日早盘一路震荡上扬后午后开始回落尾盘收跌,昨天我们说这个位置大概率要走三十分钟的回调,所以明天关注五分钟图16号点位置。(如上图)

今天收盘已经收在这个位置附近了,明天看是直接破位还是向上反弹不创新高再来破位,一旦破位那三十分钟调整大概率就来了。

那么从三十分钟图上看如果调整成立的话第一目支撑位是图中红色线位置,第二支撑位是绿色线位置。

如若在前面说的这两个位置能支撑住的话,那大概率将继续上攻去攻击今天的高点位置,同时看能否对日线图中的3号点去尝试突破。

如果成功突破那上涨级别将加大,如若突破未成同时三十分钟有背离迹象的话那就要注意这个日线的反弹有可能随时结束。

上证50指数:

上证50这次的反弹力度相对会弱一点,从五分钟图上看目前关注5号点的得失,今天收盘也是收在5号点附近,明天如果跌破大概率也是要走三十分钟的回调。

如果回调确立那三十分钟图中红色线是第一支撑位,绿色线是第二支撑位,短线走势跟沪深300差别不大。

50指数,跟沪深300指数走势接近。

道琼斯指数昨夜微跌,四小时级别的调整有可能即将来临,晚上关注外盘走势如何演绎。

二、持仓交易情况:
目前仓位百分十,持仓认沽

预期:明天如果破位调整成立看情况是否加仓,如若到支撑位附近有止跌迹象的话注意进行对冲操作或者沽单转购单操作,如若明天不调整继续大力度向上冲的话那就要注意止损操作(此概率目前比较小)。

(盘中交易、持仓,会随着行情变化,而随时调整!)

4月份期权合约,将于下周三(4月28日到期行权),已经临近到期,稳健的话,期权合约选择可以做5月份合约了。
50ETF期权(510050),合约选择参考:
1、权利方合约选择参考:
看上涨做多,合约选择:4月购3400合约 / 5月购3500合约

看下跌做空,合约选择:4月沽3600合约 / 5月沽3500合约

300ETF期权(510300),合约选择参考:
1、权利方合约选择参考:
看上涨做多,合约选择:4月购5000合约 / 5月购5000合约

看下跌做空,合约选择:4月沽5250合约 / 5月沽5000合约

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