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短期整理,后还有新高,调整空间可能加大?

昨天收评利提到了做了一个MACD的推演今天的走势,结果走势基本一样,详情请参考昨天的

今天全天标的都是窄幅震荡,5分钟多次顶背离,随后15分钟也出现顶背离,虽然标的跌得不多,但是收盘时5-15分钟都共振背离了,按我们昨天的推演,这个共振背离,应该下跌空间相对大一点,同时60分钟将会出现死叉。

A股三大指数今日全天维持震荡整理态势,最终集体小幅收跌。两市合计成交8456亿元,北向资金今日净卖出4.97亿元。

4月20日上证50ETF现货报收于3.492元,下跌0.23%,上证50ETF期权总成交面额754.034亿元,期现成交比为0.27,权利金成交金额12.498亿元;合约总成交2150738张,较上一交易日减少33.29%,总持仓3134105张,较上一交易日增加0.61%。

认沽认购比为0.78(上一交易日认沽认购比0.75)。

沪深300ETF现货报收于5.081元,下跌0.16%,沪深300ETF期权总成交面额903.773亿元,期现成交比为0.32,权利金成交金额17.179亿元;合约总成交1786629张,较上一交易日减少38.13%,总持仓2092488张,较上一交易日增加0.54%。

认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.84)。

认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
期权波动率方面,期权论坛波动率指数今天下降0.04点,收于19.51点。今日各期权品种波动率较上一日变化不大,目前波动率目前处于低位水平,可以关注最近波动率变化带来的机会。

外围隔夜调整并未影响A股今日早盘向好的局面,但北上资金并不响应,波动同样不配合,午后标的出现调整,从技术上来说,阳线后健康调整,符合前期认为担忧情绪上升的逻辑。那么今天的偏度来看,市场整体情绪变化较小,暂时震荡市可能继续维持。

情绪上今天比昨天冷静了不少,成交额保持在了8300亿的水平,在昨天中阳线后今天高位震荡还是比较正常的,毕竟市场还是个震荡市,连续几根阳线把市场打上去的概率确实不高。

经过昨天市场大涨后,今天量能保持指数横盘,说明这个位置市场有比较大的抛压存在,从盘后看这里接近箱体上沿,抛压增大导致震荡是比较正常的。

从目前指数的位置来看,正处于15分钟背离后的调整段,而后还有30分钟乃至60分钟的背离甚至是日K线的背离,所以,这里的盘中调整不必过于恐慌,调整后还有新高创出,但从中期角度而言,这里是反弹结构的末端,故待后市再次创出新高以后,务必要谨慎一些。

北上资金昨天大幅流入后用力过猛,今天全天都在歇着,到收盘小额流出5亿,中线角度看仍然是积极的。

明日预测:周三大盘大概率将展开震荡回踩的蓄势走势了,下方支撑位是3461点和3450点。在有效守住支撑位以后,大盘会有区间反弹走势,上方压力位是3496点。在无显著放量前提下,大盘应该是不会去有效突破该压力位的,而会冲高回落并维持在压力位和支撑位间做区间震荡走势。

维持震荡行情的判断,波动率利于期权买方

今天市场冲高回落,收微跌,成交量也略微缩小了一些。主要的原因还是主线板块新能源集体套人,我们比较看好的医药板块有一些拉升,之前提过的医美;

涨跌比:跌多涨少市场人气消失很多,我之前说过一次就是当市场普涨的时候就是要出货的时刻了,也就是接下来几天大家要记得出货。

今天还是给大家讲四渡赤水,四渡赤水是毛主席伟大的战略思维。这个话题我们之前给大家讲过一次就是春节后市场刚暴跌的时候,那么今天我再讲一次。

其实四渡赤水的核心就是不断的震荡行情让追涨杀跌的朋友亏到怕!没错就是要怕,还有就是让那些神棍乱讲话的人怀疑自己。当大家绝望的时候割肉后大涨,让兴奋时刻追涨的被套。

反反复复经过多次,目前的震荡行情,大家不用去怀疑。

我们最近的收益曲线跑的还算可以,主要是验证我们对市场的观点,我个人比较看好的还是医药行业。

沪深300指数:

昨天我说过打到半年线算还行,要突破到60日线才能算结束下跌趋势,否则,还会创新低,大家可以验证。

核心观点:目前市场的放量反弹属于真涨,核心题材就是新能源汽车产业链,中期题材依然是医药。

目前上证指数依然是区间震荡(强区间震荡,高点一次比一次高),创业板指数比较强,沪深300指数目前还是以反弹的观点对待,还会创新低。

回到期权市场

之前一段时间我们一直不建议我们的粉丝朋友重仓买方,甚至在看不清方向时不建议动手,虽然行情跟我们的提示差不多,维持震荡局势,究其原因是期权波动率下跌趋势未发生改变。

最近期权波动率下跌的态势有了一些变化,特别是昨天行情的拉升。

下图是昨天、今天两天标的物走势和期权波动率VIX指数走势图。(灰色是50ETF,红色是VIX)

昨天的拉涨没有使波动率呈下跌走势,对于目前较低位置的期权波动率来说是好事情。

对于接下来想要做买方的朋友也是好事情。

接下来卖方要注意波动率上升带来的风险,特别是临近4月期权合约行权,还有一周的时间。

市场行情回顾【标的市场回顾】

技术面:沪深300日线处于宽幅震荡区间下边沿附近放量反弹站上5、10、20日均线,今日震荡调整。

资金面:中性。两市成交额维持在8500亿左右。北上资金上周开始连续大幅流入,今日小幅流出。

【期权市场回顾】

波动率:隐波处于18-20附近震荡。
筹码面:反转指标。认沽/认购持仓量回升至0.8附近。

【隔夜信息回顾】

4月20日,LPR连续12个月不变。

4月底关注政治局会议及政策变化。

02.期权策略回顾

策略总体为指数增强策略,指数周线进入宽幅震荡区间,策略继续持有小仓位的5月深度实值认购合约,代替购买300ETF。若严格按照策略执行,今年收益为4.85%(沪深300同期收益-2.45%)。


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